Prezzi delle opzioni. IL GLOSSARIO DELLE OPZIONI

Opzione (finanza)

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Le opzioni Call garantiscono al possessore il diritto di ricevere a scadenza o entro la scadenza e ad un prezzo prefissato il sottostante, oppure quando non possibile ad esempio per opzioni su indici di borsa, il corrispettivo in denaro.

A differenza delle opzioni Call, le opzioni Put garantisce al possessore il diritto di vendere a scadenza il sottostante ad un prezzo prefissato. Il profitto realizzato sarà dato dalla differenza tra lo strike price e il prezzo di mercato.

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Anche nel caso delle opzioni Put spieghiamo tutto con un grafico. In questo caso il profitto massimo è dato dalla differenza dal valore dello strike meno il prezzo di mercato mentre la perdita massima è determinata dal premio iniziale.

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Desiderano proteggere il proprio portafoglio prezzi delle opzioni ribassi del mercato. Come valutare le Opzioni europee che NON pagano dividendi con Black and Scholes Prima di acquistare opzioni, sia Call che Put, il primo passo da fare e valutare se il prezzo di acquisto è quello giusto oppure no.

Prevede la consegna fisica dei titoli dopo cinque giorni dalla scadenza.

Il modello di Black e Scholes si basa su alcune ipotesi: Il prezzo del titolo sottostatane è un moto browniano geometrico con media e varianza noti e costanti nel tempo.

Il mercato è perfetto, ovvero: È perfettamente competitivo, cioè gli operatori non sono in grado di influenzare il prezzo dei titoli con le loro prezzi delle opzioni. È privo di attriti, cioè non ci sono costi di transazione, tasse ed e possibile vendere allo scoperto senza nessuna penalità.

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Se il mercato risponde a queste caratteristiche, il modello in esame offre una base rigorosa per calcolare il valore. N denota la funzione di ripartizione di una variabile casuale normale. Le ipotesi su cui si basa il modello non cambiano.

Option: contratto che offre il diritto di acquistare call optiono vendere put optionuna determinata quantità di attività sottostante nominale controllatoa un prezzo prefissato strike price ed entro una certa data se di tipo americano, oppure unicamente alla scadenza se di tipo europeo. Underlying: attività finanziaria sottostante l'opzione, alla quale è quindi riferito il diritto ad acquistare o vendere; chiamato anche "sottostante", "cash", "fisso", oppure "mercato a pronti" in contrapposizione al "mercato a termine" costituito dai prodotti derivati in genere. Strike price: prezzo di esercizio previsto dal contratto, al quale è possibile acquistare o vendere l'underlying; viene chiamato anche "base". Vita residua: tempo mancante alla scadenza. Premio: costo o valore di mercato dell'opzione, pagando il quale si entra in possesso del contratto posizione "long" o "lunga" sulle opzionioppure ricevendo il quale si diviene venditori dell'opzione posizione "short" o "corta" sulle opzioni.

S t è il prezzo del titolo sottostante. Ricordiamo che ci sono altre derivazioni del modello di Black and Scholes come il caso delle opzioni su futures.

Cosa muove il prezzo delle opzioni

Conclusioni Ricordiamo che il modello di Black and Scholes, come la maggior parte dei modelli che vengono utilizzate in finanza si basano su ipotesi spesso non vere ed è per questo motivo che si devono utilizzare ed interpretare con cautela.

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